PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCHX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCHX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRCHX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCHX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCHX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		-3.52%13.68%8.92%3.12%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, PRCHX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%.

PRCHX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-1.05%
1 год
8.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с FRGAXPRCHX с PRCOXPRCHX с PRSCXPRCHX с WWWEXPRCHX с BERIXPRCHX с CSTAX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRCHX и PRNHX

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Доходность на риск

PRCHX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCHX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCHXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.61

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.04

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.99

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

3.66

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCHX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCHXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.61

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.47

+0.98

Корреляция

Корреляция между PRCHX и PRNHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCHX и PRNHX

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.25%5.08%3.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRCHX и PRNHX

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCHXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.10%

-70.96%

+64.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-13.70%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-23.90%

+19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-18.39%

+17.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.71%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCHX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) составляет 2.15%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCHXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

9.16%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

15.10%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

24.21%

-16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

24.47%

-17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.51%

22.71%

-16.20%