Сравнение PRCHX с PALDX

С начала года, PRCHX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRCHX и PALDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и PALDX.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) составляет 2.61%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.