PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCHX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCHX с PALDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRCHX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, PRCHX returned 10.84% vs 17.31% for PALDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRCHX charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности PRCHX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCHX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью 6.25%.

PRCHX

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.44%
1 год
10.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PALDX

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.13%
С начала года
6.25%
6 месяцев
5.43%
1 год
17.31%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCHX и PALDX

2026 (YTD)202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		2.33%13.68%8.92%3.12%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		6.25%13.62%18.96%4.50%

Correlation

The correlation between PRCHX and PALDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between PRCHX and PALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с NWQIXPRCHX с FRGAXPRCHX с SIFAXPRCHX с PRCOXPRCHX с QBDSXPRCHX с PREIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Доходность на риск

PRCHX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCHX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRCHXPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.19

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.11

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.08

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

14.21

-1.80

PRCHX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRCHX и PALDX

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCHXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.10%

-26.16%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-5.96%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.52%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-4.07%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.29%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCHX и PALDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) составляет 2.25%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCHXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.35%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

6.79%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

8.40%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

12.18%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

12.70%

-6.13%

Сравнение комиссий PRCHX и PALDX

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCHX и PALDX

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности PALDX в 5.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.10%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.21%5.08%3.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PRCHX and PALDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PALDX has higher volatility (3.35%) compared to PRCHX (2.25%). In terms of maximum drawdown, PRCHX dropped -6.10% vs PALDX's -26.16%.

PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCHX и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор