PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCHX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCHX с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRCHX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both funds - PRCHX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. PRCHX is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past year, PRCHX returned 11.41% vs 24.17% for GLDM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PRCHX charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности PRCHX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCHX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

PRCHX

1 день
0.68%
1 месяц
-0.41%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.48%
1 год
11.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCHX и GLDM

2026 (YTD)202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		2.61%13.68%8.92%3.12%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%0.86%

Correlation

The correlation between PRCHX and GLDM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с NWQIXPRCHX с FRGAXPRCHX с SIFAXPRCHX с PRCOXPRCHX с QBDSXPRCHX с PREIX
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

PRCHX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCHX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRCHXGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.90

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.26

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.00

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

2.87

+10.13

PRCHX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRCHX и GLDM

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCHXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.10%

-24.35%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-24.35%

+19.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-21.96%

+20.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-6.27%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

8.44%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCHX и GLDM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) составляет 2.18%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCHXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

7.73%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

23.93%

-19.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

27.15%

-21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

18.13%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

16.98%

-10.42%

Сравнение комиссий PRCHX и GLDM

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCHX и GLDM

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.20%5.08%3.22%0.27%

Часто задаваемые вопросы

PRCHX and GLDM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to PRCHX (2.18%). In terms of maximum drawdown, PRCHX dropped -6.10% vs GLDM's -24.35%.

PRCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCHX и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор