PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCFX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCFX и VWELX

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-2.56%11.26%8.76%3.10%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%3.82%

Доходность по периодам

С начала года, PRCFX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%.

PRCFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-1.03%
1 год
7.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий PRCFX и VWELX

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

PRCFX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.81

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.88

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

8.47

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.82

+0.53

Корреляция

Корреляция между PRCFX и VWELX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и VWELX

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.28%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и VWELX

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCFXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-36.12%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-8.03%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-4.90%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-3.93%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.78%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и VWELX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCFXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.07%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

6.66%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

11.88%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

11.12%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

11.50%

-4.97%