Сравнение PRCFX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCFX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCFX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRCFX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund | -2.56% | 11.26% | 8.76% | 3.10% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCFX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%.
PRCFX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCFX и SPHY
PRCFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
PRCFX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
PRCFX
SPHY
Сравнение PRCFX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCFX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.94 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.81 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 9.48 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCFX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.63 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между PRCFX и SPHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCFX и SPHY
Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCFX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund | 3.28% | 2.94% | 3.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок PRCFX и SPHY
Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCFX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -21.97% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -4.07% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -1.06% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.32% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.78% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCFX и SPHY
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCFX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.23% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 2.88% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 5.50% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 7.16% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | 7.97% | -1.44% |