Сравнение PRCFX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCFX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCFX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRCFX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund | -2.56% | 11.26% | 8.76% | 3.10% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCFX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%.
PRCFX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCFX и STDAX
PRCFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
PRCFX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
PRCFX
STDAX
Сравнение PRCFX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCFX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 4.33 | -3.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 7.27 | -5.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 2.54 | -1.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 6.81 | -5.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 32.75 | -25.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 4.33 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | -0.00 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между PRCFX и STDAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCFX и STDAX
Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCFX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund | 3.28% | 2.94% | 3.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок PRCFX и STDAX
Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -76.81% | +70.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -0.59% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -9.47% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -31.94% | +31.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.12% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCFX и STDAX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 0.40% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 0.64% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 0.93% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 1.95% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | 6.69% | -0.16% |