PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCFX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-3.76%11.26%8.76%3.10%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%4.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRCFX показывает доходность -3.76%, а PALDX немного выше – -3.62%.

PRCFX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.05%
1 год
6.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий PRCFX и PALDX

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PRCFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.12

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.65

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

6.83

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.12

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.71

+0.56

Корреляция

Корреляция между PRCFX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и PALDX

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.32%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и PALDX

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-26.16%

+19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-8.20%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-5.96%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-4.16%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.70%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и PALDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) составляет 2.16%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.05%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

5.86%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

11.52%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

12.08%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

12.75%

-6.26%