PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCFX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCFX и CONWX

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-3.76%11.26%8.76%3.10%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, PRCFX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%.

PRCFX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.05%
1 год
6.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий PRCFX и CONWX

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Доходность на риск

PRCFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.70

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.36

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.99

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

11.30

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.70

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.78

+0.49

Корреляция

Корреляция между PRCFX и CONWX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и CONWX

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности CONWX в 3.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.32%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и CONWX

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCFXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-26.09%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-8.60%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-2.03%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-2.78%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.52%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и CONWX

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеют волатильность 2.16% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCFXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.12%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

5.43%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

10.70%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

10.26%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

11.15%

-4.66%