PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - PRAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAY returned 16.61%/yr vs 34.34%/yr for MTUM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

PRAY

1 день
-0.81%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.02%
1 год
21.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAY и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.78%9.08%13.02%20.02%-13.49%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-11.30%

Correlation

The correlation between PRAY and MTUM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.77

The correlation between PRAY and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRAY и MTUM

Секторы
PRAY
MTUM

Технологии

25.2%
44.4%

Промышленность

15.3%
15.6%

Потребительский циклический сектор

14.3%
3.6%

Финансовые услуги

12.5%
10.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
7.4%

Здравоохранение

7.7%
6.9%

Коммунальные услуги

4.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.3%

Энергетика

3.8%
3.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

PRAY
25.2%
MTUM
44.4%

Промышленность

PRAY
15.3%
MTUM
15.6%

Потребительский циклический сектор

PRAY
14.3%
MTUM
3.6%

Финансовые услуги

PRAY
12.5%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

PRAY
8.6%
MTUM
7.4%

Здравоохранение

PRAY
7.7%
MTUM
6.9%

Коммунальные услуги

PRAY
4.2%
MTUM
1.6%

Потребительский защитный сектор

PRAY
4.0%
MTUM
3.3%

Энергетика

PRAY
3.8%
MTUM
3.5%

Сырьевые материалы

PRAY
3.0%
MTUM
1.7%

Недвижимость

PRAY
1.6%
MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

PRAY vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.14

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.90

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.53

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

14.10

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.14

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PRAY и MTUM

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-34.08%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.54%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-20.99%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.10%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-6.21%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.89%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и MTUM

Текущая волатильность для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) составляет 4.21%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что PRAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

7.67%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

16.51%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

19.08%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

20.60%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

21.03%

-5.03%

Сравнение комиссий PRAY и MTUM

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и MTUM

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что сопоставимо с доходностью MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and MTUM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to PRAY (4.21%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 34.34% vs 16.61% for PRAY. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PRAY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 34.34% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

PRAY and MTUM have nearly identical dividend yields, around 0.60%.

PRAY is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. PRAY tracks NONE, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Faith Investor Services and iShares. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор