PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с TPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - PRAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE, while TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAY returned 16.61%/yr vs 13.21%/yr for TPHD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 8.56%.

PRAY

1 день
-0.81%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.02%
1 год
21.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAY и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.78%9.08%13.02%20.02%-13.49%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-0.03%

Correlation

The correlation between PRAY and TPHD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.74

The correlation between PRAY and TPHD shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRAY и TPHD

Секторы
PRAY
TPHD

Технологии

25.2%
8.8%

Промышленность

15.3%
18.3%

Потребительский циклический сектор

14.3%
8.9%

Финансовые услуги

12.5%
12.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.0%

Здравоохранение

7.7%
2.5%

Коммунальные услуги

4.2%
24.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.2%

Энергетика

3.8%
15.4%

Сырьевые материалы

3.0%
5.3%

Недвижимость

1.6%
0.0%

Технологии

PRAY
25.2%
TPHD
8.8%

Промышленность

PRAY
15.3%
TPHD
18.3%

Потребительский циклический сектор

PRAY
14.3%
TPHD
8.9%

Финансовые услуги

PRAY
12.5%
TPHD
12.6%

Коммуникационные услуги

PRAY
8.6%
TPHD
0.0%

Здравоохранение

PRAY
7.7%
TPHD
2.5%

Коммунальные услуги

PRAY
4.2%
TPHD
24.1%

Потребительский защитный сектор

PRAY
4.0%
TPHD
4.2%

Энергетика

PRAY
3.8%
TPHD
15.4%

Сырьевые материалы

PRAY
3.0%
TPHD
5.3%

Недвижимость

PRAY
1.6%
TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCRPRAY с VOO
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIFTPHD с TPSC

Доходность на риск

PRAY vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.27

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.92

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.19

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

6.20

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа TPHD равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.27

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PRAY и TPHD

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-41.71%

+20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-6.08%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-15.89%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-3.25%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.73%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.14%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и TPHD

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.60%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

7.35%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

10.48%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

14.60%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

19.63%

-3.63%

Сравнение комиссий PRAY и TPHD

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и TPHD

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TPHD в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and TPHD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAY has higher volatility (4.21%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs TPHD's -41.71%.

On 3-year performance, PRAY leads with 16.61% vs 13.21% for TPHD. On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRAY has performed better with a 16.61% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.60% for PRAY.

PRAY is categorized as Large Cap Blend Equities, while TPHD is Mid Cap Value Equities. PRAY tracks NONE, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Faith Investor Services and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.52% for TPHD.

PRAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор