PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRAY с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с TPHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - PRAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE, while TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAY returned 14.94%/yr vs 12.73%/yr for TPHD. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 13.94%.

PRAY

1 день
-0.31%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
10.59%
С начала года
15.16%
1 год
17.32%
3 года*
14.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.25%

TPHD

1 день
-0.81%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
4.84%
С начала года
13.94%
1 год
15.41%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
Всё время*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PRAY

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
$265.04K$482.96K$373.60K

TPHD

Timothy Plan High Dividend Stock ETF
$1.62M$1.12M$883.36K

Сравнение доходности по годам PRAY и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		15.16%9.08%13.02%20.02%-12.71%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		13.94%8.28%12.14%8.86%1.05%

Correlation

The correlation between PRAY and TPHD is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.70

Over the past year, the correlation between PRAY and TPHD has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PRAY и TPHD

Секторы
PRAY
TPHD

Технологии

28.5%
8.8%

Промышленность

16.2%
18.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
9.2%

Финансовые услуги

12.5%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
0.0%

Здравоохранение

7.0%
2.6%

Коммунальные услуги

3.8%
24.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.3%

Энергетика

3.2%
14.0%

Сырьевые материалы

3.0%
5.4%

Недвижимость

1.5%
0.0%

Технологии

PRAY
28.5%
TPHD
8.8%

Промышленность

PRAY
16.2%
TPHD
18.7%

Потребительский циклический сектор

PRAY
13.1%
TPHD
9.2%

Финансовые услуги

PRAY
12.5%
TPHD
12.8%

Коммуникационные услуги

PRAY
7.7%
TPHD
0.0%

Здравоохранение

PRAY
7.0%
TPHD
2.6%

Коммунальные услуги

PRAY
3.8%
TPHD
24.1%

Потребительский защитный сектор

PRAY
3.4%
TPHD
4.3%

Энергетика

PRAY
3.2%
TPHD
14.0%

Сырьевые материалы

PRAY
3.0%
TPHD
5.4%

Недвижимость

PRAY
1.5%
TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCRPRAY с THLV
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с TPLCTPHD с ETIDXTPHD с ISMDTPHD с TPIFTPHD с TPSC

Доходность на риск

PRAY vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PRAY c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAYTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.45

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.19

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.55

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

7.09

+0.45

PRAY vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAY и TPHD

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-41.71%

+20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-6.08%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-15.89%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.08%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-4.65%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.18%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и TPHD

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.71%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

7.45%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

10.69%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

14.59%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

19.47%

-3.38%

Сравнение комиссий PRAY и TPHD

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и TPHD

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TPHD в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.91%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and TPHD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAY has higher volatility (4.31%) compared to TPHD (3.71%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs TPHD's -41.71%.

On 3-year performance, PRAY leads with 14.94% vs 12.73% for TPHD. On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRAY has performed better with a 14.94% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

TPHD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.60% for PRAY.

PRAY is categorized as Large Cap Blend Equities, while TPHD is Mid Cap Value Equities. PRAY tracks NONE, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Faith Investor Services and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.52% for TPHD.

TPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор