PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRAY с TPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRAY и TPHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PRAY и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.98%
21.76%
PRAY
TPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRAY:

1.26

TPHD:

1.16

Коэф-т Сортино

PRAY:

1.80

TPHD:

1.67

Коэф-т Омега

PRAY:

1.23

TPHD:

1.20

Коэф-т Кальмара

PRAY:

2.35

TPHD:

1.46

Коэф-т Мартина

PRAY:

7.85

TPHD:

5.87

Индекс Язвы

PRAY:

2.00%

TPHD:

2.22%

Дневная вол-ть

PRAY:

12.47%

TPHD:

11.26%

Макс. просадка

PRAY:

-21.40%

TPHD:

-41.70%

Текущая просадка

PRAY:

-5.32%

TPHD:

-7.95%

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 11.88%.


PRAY

С начала года

13.62%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

5.22%

1 год

14.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TPHD

С начала года

11.88%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

4.35%

1 год

12.00%

5 лет

8.67%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRAY и TPHD

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.


PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
График комиссии PRAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии TPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRAY c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRAY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.261.16
Коэффициент Сортино PRAY, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.801.67
Коэффициент Омега PRAY, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.20
Коэффициент Кальмара PRAY, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.351.46
Коэффициент Мартина PRAY, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.855.87
PRAY
TPHD

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
1.16
PRAY
TPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и TPHD

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности TPHD в 2.09%


TTM20232022202120202019
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
1.49%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
2.09%2.20%2.39%1.86%2.39%1.60%

Просадки

Сравнение просадок PRAY и TPHD

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и TPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.32%
-7.95%
PRAY
TPHD

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и TPHD

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.99%
3.70%
PRAY
TPHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab