PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с WCBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с WCBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both exchange-traded funds - PRAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE, while WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAY returned 16.61%/yr vs 22.02%/yr for WCBR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у WCBR с доходностью 26.82%.

PRAY

1 день
-0.81%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.02%
1 год
21.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

WCBR

1 день
-3.87%
1 месяц
30.04%
С начала года
26.82%
6 месяцев
19.91%
1 год
12.83%
3 года*
22.02%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAY и WCBR

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.78%9.08%13.02%20.02%-13.49%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		26.82%-1.44%11.42%66.63%-33.17%

Correlation

The correlation between PRAY and WCBR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.62

Over the past year, the correlation between PRAY and WCBR has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PRAY и WCBR

Секторы
PRAY
WCBR

Технологии

25.2%
100.0%

Промышленность

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

PRAY
25.2%
WCBR
100.0%

Промышленность

PRAY
15.3%
WCBR

-

Потребительский циклический сектор

PRAY
14.3%
WCBR

-

Финансовые услуги

PRAY
12.5%
WCBR

-

Коммуникационные услуги

PRAY
8.6%
WCBR

-

Здравоохранение

PRAY
7.7%
WCBR

-

Коммунальные услуги

PRAY
4.2%
WCBR

-

Потребительский защитный сектор

PRAY
4.0%
WCBR

-

Энергетика

PRAY
3.8%
WCBR

-

Сырьевые материалы

PRAY
3.0%
WCBR

-

Недвижимость

PRAY
1.6%
WCBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

WisdomTree Cybersecurity Fund

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCRPRAY с VOO
Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI

Доходность на риск

PRAY vs. WCBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYWCBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.40

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.75

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.43

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

0.99

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. WCBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYWCBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.40

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.21

+0.37

Просадки

Сравнение просадок PRAY и WCBR

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и WCBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYWCBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-52.25%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-29.92%

+21.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-30.27%

+13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-4.56%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-20.36%

+14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

13.03%

-11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и WCBR

Текущая волатильность для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) составляет 4.21%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что PRAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYWCBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

13.55%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

27.26%

-16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

32.16%

-19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

33.60%

-17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

33.59%

-17.59%

Сравнение комиссий PRAY и WCBR

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и WCBR

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and WCBR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.55%) compared to PRAY (4.21%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs WCBR's -52.25%.

On 3-year performance, WCBR leads with 22.02% vs 16.61% for PRAY. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PRAY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCBR has performed better with a 22.02% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

PRAY has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for WCBR.

PRAY is categorized as Large Cap Blend Equities, while WCBR is Technology Equities. PRAY tracks NONE, while WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Faith Investor Services and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.45% for WCBR.

PRAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и WCBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор