PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAY с CATH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAY и CATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAY и CATH


2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
2.94%9.08%13.02%20.02%-13.49%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
-4.96%17.08%23.34%26.15%-15.24%

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью -4.96%.


PRAY

1 день
3.11%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.05%
3 года*
13.44%
5 лет*
10 лет*

CATH

1 день
2.94%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-3.12%
1 год
16.72%
3 года*
17.07%
5 лет*
10.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Сравнение комиссий PRAY и CATH

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CATH в 0.29%.


Доходность на риск

PRAY vs. CATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5555
Ранг коэф-та Мартина

CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAYCATHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.89

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.71

-1.29

PRAY vs. CATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CATH равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAYCATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.28

Корреляция

Корреляция между PRAY и CATH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и CATH

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CATH в 0.88%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
0.67%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
0.88%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%

Просадки

Сравнение просадок PRAY и CATH

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и CATH.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAYCATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-33.95%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-12.27%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-6.76%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.27%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.64%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и CATH

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAYCATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.38%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.80%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

18.81%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.91%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

18.62%

-2.59%