Сравнение PRAY с BIBL
PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PRAY tracks the NONE while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAY returned 14.94%/yr vs 20.54%/yr for BIBL. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности PRAY и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAY показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 25.22%.
PRAY
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 15.16%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.25%
BIBL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | $2.82M | $2.85M | $2.91M |
| $265.04K | $482.96K | $373.60K |
Сравнение доходности по годам PRAY и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 15.16% | 9.08% | 13.02% | 20.02% | -12.71% |
BIBL Inspire 100 ETF | 25.22% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -14.95% |
Correlation
The correlation between PRAY and BIBL is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between PRAY and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PRAY и BIBL
Секторы
PRAY
BIBL
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
PRAY
BIBL
Промышленность
PRAY
BIBL
Потребительский циклический сектор
PRAY
BIBL
Финансовые услуги
PRAY
BIBL
Коммуникационные услуги
PRAY
BIBL
-
Здравоохранение
PRAY
BIBL
Коммунальные услуги
PRAY
BIBL
Потребительский защитный сектор
PRAY
BIBL
Энергетика
PRAY
BIBL
Сырьевые материалы
PRAY
BIBL
Недвижимость
PRAY
BIBL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAY vs. BIBL — Ранг доходности на риск
PRAY
BIBL
Сравнение PRAY c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAY | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.85 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 13.80 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAY и BIBL
Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAY | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.40% | -36.12% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -8.94% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -20.60% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -2.95% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -6.96% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.49% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAY и BIBL
Текущая волатильность для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) составляет 4.31%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что PRAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAY | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.18% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 14.53% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 17.50% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 19.95% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 21.11% | -5.02% |
Сравнение комиссий PRAY и BIBL
PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAY и BIBL
Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BIBL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.92% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 0.60% | 0.69% | 0.76% | 0.83% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAY and BIBL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIBL has higher volatility (5.18%) compared to PRAY (4.31%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs BIBL's -36.12%.
On 3-year performance, BIBL leads with 20.54% vs 14.94% for PRAY. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PRAY has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BIBL has performed better with a 20.54% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.
BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.60% for PRAY.
PRAY tracks NONE, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Faith Investor Services and Inspire. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.35% for BIBL.
BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRAY и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор