PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRAY с BIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAY с BIBL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Inspire 100 ETF (BIBL).

PRAY и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAY - это пассивный фонд от Faith Investor Services, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRAY или BIBL.

Корреляция

Корреляция между PRAY и BIBL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRAY:

0.37

BIBL:

0.17

Коэф-т Сортино

PRAY:

0.65

BIBL:

0.44

Коэф-т Омега

PRAY:

1.09

BIBL:

1.06

Коэф-т Кальмара

PRAY:

0.37

BIBL:

0.21

Коэф-т Мартина

PRAY:

1.42

BIBL:

0.74

Индекс Язвы

PRAY:

4.50%

BIBL:

5.76%

Дневная вол-ть

PRAY:

17.47%

BIBL:

21.04%

Макс. просадка

PRAY:

-21.40%

BIBL:

-36.12%

Текущая просадка

PRAY:

-6.56%

BIBL:

-8.30%

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью -0.24%.

PRAY

С начала года

-0.79%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-5.83%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIBL

С начала года

-0.24%

1 месяц

9.26%

6 месяцев

-7.52%

1 год

2.96%

5 лет

11.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRAY и BIBL

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRAY и BIBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг риск-скорректированной доходности PRAY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRAY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг риск-скорректированной доходности BIBL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIBL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRAY c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа BIBL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и BIBL

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BIBL в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.76%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.03%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%

Просадки

Сравнение просадок PRAY и BIBL

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и BIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и BIBL

Текущая волатильность для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) составляет 6.03%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что PRAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...