PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PRAY is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, PRAY returned 21.06% vs 47.09% for BLCR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

PRAY

1 день
-0.81%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.02%
1 год
21.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAY и BLCR

2026 (YTD)202520242023
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.78%9.08%13.02%15.66%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between PRAY and BLCR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between PRAY and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRAY и BLCR

Секторы
PRAY
BLCR

Технологии

25.2%
35.7%

Промышленность

15.3%
13.5%

Потребительский циклический сектор

14.3%
10.9%

Финансовые услуги

12.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
11.0%

Здравоохранение

7.7%
7.6%

Коммунальные услуги

4.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.8%
2.2%

Сырьевые материалы

3.0%
2.2%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

PRAY
25.2%
BLCR
35.7%

Промышленность

PRAY
15.3%
BLCR
13.5%

Потребительский циклический сектор

PRAY
14.3%
BLCR
10.9%

Финансовые услуги

PRAY
12.5%
BLCR
12.1%

Коммуникационные услуги

PRAY
8.6%
BLCR
11.0%

Здравоохранение

PRAY
7.7%
BLCR
7.6%

Коммунальные услуги

PRAY
4.2%
BLCR
1.6%

Потребительский защитный сектор

PRAY
4.0%
BLCR

-

Энергетика

PRAY
3.8%
BLCR
2.2%

Сырьевые материалы

PRAY
3.0%
BLCR
2.2%

Недвижимость

PRAY
1.6%
BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с VOO
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

PRAY vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.05

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
4.02

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.61

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

21.86

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.05

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.90

-1.31

Просадки

Сравнение просадок PRAY и BLCR

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, примерно равная максимальной просадке BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-21.29%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-10.26%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.37%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-2.19%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.16%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и BLCR

Текущая волатильность для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) составляет 4.21%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что PRAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.45%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.24%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

15.54%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

17.47%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.47%

-1.47%

Сравнение комиссий PRAY и BLCR

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и BLCR

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and BLCR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to PRAY (4.21%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 21.06% for PRAY. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PRAY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

PRAY has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Faith Investor Services and BlackRock. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор