PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAY с BLCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

PRAY и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAY - это пассивный фонд от Faith Investor Services, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PRAY и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAY и BLCR

2026 (YTD)202520242023
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		2.94%9.08%13.02%15.66%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-3.06%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -3.06%.

PRAY

1 день
3.11%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.05%
3 года*
13.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
3.51%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
2.52%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с VOOPRAY с CATHPRAY с DJUN
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий PRAY и BLCR

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

PRAY vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.64

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.29

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.89

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

12.09

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.64

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.40

-0.96

Корреляция

Корреляция между PRAY и BLCR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и BLCR

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.67%0.69%0.76%0.83%1.20%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRAY и BLCR

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, примерно равная максимальной просадке BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAYBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-21.29%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-12.13%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-7.11%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.28%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.90%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и BLCR

Текущая волатильность для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) составляет 6.29%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что PRAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAYBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.06%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.45%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

21.12%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.59%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

17.59%

-1.56%