PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRAY с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с BLCR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and BLCR (iShares Large Cap Core Active ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PRAY is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, PRAY returned 17.32% vs 35.25% for BLCR. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.04%.

PRAY

1 день
-0.31%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
10.59%
С начала года
15.16%
1 год
17.32%
3 года*
14.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.25%

BLCR

1 день
-0.59%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
18.01%
С начала года
19.04%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BLCR

iShares Large Cap Core Active ETF
$17.62M$18.64M$32.54M

PRAY

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
$265.04K$482.96K$373.60K

Сравнение доходности по годам PRAY и BLCR

2026 (YTD)202520242023
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		15.16%9.08%13.02%15.58%
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		19.04%30.93%17.07%13.54%

Correlation

The correlation between PRAY and BLCR is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between PRAY and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRAY и BLCR

Секторы
PRAY
BLCR

Технологии

28.5%
36.6%

Промышленность

16.2%
13.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.3%

Финансовые услуги

12.5%
9.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
13.3%

Здравоохранение

7.0%
9.7%

Коммунальные услуги

3.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

3.2%
2.2%

Сырьевые материалы

3.0%
2.3%

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

PRAY
28.5%
BLCR
36.6%

Промышленность

PRAY
16.2%
BLCR
13.7%

Потребительский циклический сектор

PRAY
13.1%
BLCR
10.3%

Финансовые услуги

PRAY
12.5%
BLCR
9.7%

Коммуникационные услуги

PRAY
7.7%
BLCR
13.3%

Здравоохранение

PRAY
7.0%
BLCR
9.7%

Коммунальные услуги

PRAY
3.8%
BLCR
2.3%

Потребительский защитный сектор

PRAY
3.4%
BLCR

-

Энергетика

PRAY
3.2%
BLCR
2.2%

Сырьевые материалы

PRAY
3.0%
BLCR
2.3%

Недвижимость

PRAY
1.5%
BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

iShares Large Cap Core Active ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с THLV
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

PRAY vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PRAY c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAYBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.05

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.81

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.45

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

13.77

-6.23

PRAY vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAY и BLCR

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, примерно равная максимальной просадке BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-21.29%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-10.26%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.81%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-2.23%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.57%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и BLCR

Текущая волатильность для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) составляет 4.31%, в то время как у iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что PRAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.05%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

13.95%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

17.27%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

17.75%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

17.75%

-1.66%

Сравнение комиссий PRAY и BLCR

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и BLCR

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности BLCR в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and BLCR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (6.05%) compared to PRAY (4.31%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 35.25% vs 17.32% for PRAY. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PRAY has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 35.25% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

PRAY has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.28% for BLCR.

They also come from different issuers: Faith Investor Services and BlackRock. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор