PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRASX с VSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRASX с VSEQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRASX (T. Rowe Price New Asia Fund) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both mutual funds - PRASX is a Asia Pacific Equities fund managed by T. Rowe Price, while VSEQX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Spliced Small and Mid Cap Index. Over the past 10 years, PRASX returned 8.71%/yr vs 13.12%/yr for VSEQX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PRASX charges 0.99%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.

Доходность

Сравнение доходности PRASX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRASX показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции PRASX уступали акциям VSEQX по среднегодовой доходности: 8.71% против 13.12% соответственно.

PRASX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.56%
6 месяцев
16.26%
С начала года
22.22%
1 год
37.78%
3 года*
16.47%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.71%

VSEQX

1 день
0.02%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
13.63%
С начала года
19.38%
1 год
33.72%
3 года*
19.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRASX и VSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		22.22%26.60%6.97%0.83%-22.60%-4.33%29.56%26.75%-15.13%40.64%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		19.38%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%

Correlation

The correlation between PRASX and VSEQX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1995 г.

0.49

The correlation between PRASX and VSEQX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Asia Fund

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с PRASX:
PRASX с ANWPXPRASX с PRWAXPRASX с VWOPRASX с FEMKXPRASX с VPKIXPRASX с MGSEXPRASX с VPL
Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с VFMFXVSEQX с FOCKXVSEQX с VTIVSEQX с FCNTX

Доходность на риск

PRASX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRASX
Ранг доходности на риск PRASX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRASX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRASX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRASXVSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.30

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.23

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.57

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

17.59

-8.53

PRASX vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRASX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа VSEQX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRASX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRASX и VSEQX

Максимальная просадка PRASX за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRASX и VSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRASXVSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.53%

-63.55%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-7.60%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-24.73%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.39%

-24.73%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-44.08%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-1.04%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-9.03%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

1.97%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PRASX и VSEQX

T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PRASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRASXVSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

2.99%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

11.01%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

15.20%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

19.93%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

21.35%

-2.56%

Сравнение комиссий PRASX и VSEQX

PRASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRASX и VSEQX

Дивидендная доходность PRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VSEQX в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		0.51%0.62%1.05%1.77%1.96%14.22%0.46%0.77%7.23%9.15%0.46%1.31%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.35%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

PRASX and VSEQX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRASX has higher volatility (11.74%) compared to VSEQX (2.99%). In terms of maximum drawdown, PRASX dropped -70.53% vs VSEQX's -63.55%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRASX и VSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор