Сравнение PRASX с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
PRASX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 сент. 1990 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PRASX и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRASX и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund | -2.85% | 26.60% | 6.97% | 0.83% | -22.60% | -4.33% | 29.56% | 26.75% | -15.13% | 40.64% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PRASX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции PRASX уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 6.90% против 9.19% соответственно.
PRASX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 6.90%
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRASX и VPL
PRASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
PRASX vs. VPL — Ранг доходности на риск
PRASX
VPL
Сравнение PRASX c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRASX | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.95 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.58 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.91 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 11.94 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRASX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.95 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.41 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRASX и VPL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRASX и VPL
Дивидендная доходность PRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund | 0.64% | 0.62% | 1.05% | 1.77% | 1.96% | 14.22% | 0.46% | 0.77% | 7.23% | 9.15% | 0.46% | 1.31% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок PRASX и VPL
Максимальная просадка PRASX за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRASX и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRASX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -55.49% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -13.33% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | -31.09% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -33.90% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -10.28% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -11.71% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.25% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRASX и VPL
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) составляет 9.05%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что PRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRASX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 10.59% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 14.73% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 20.49% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 16.81% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 17.10% | +0.90% |