PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRASX с ANWPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRASX и ANWPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PRASX с ANWPX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

PRASX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 сент. 1990 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRASX или ANWPX.

Доходность

Сравнение доходности PRASX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRASX:

0.46

ANWPX:

0.83

Коэф-т Сортино

PRASX:

0.59

ANWPX:

1.13

Коэф-т Омега

PRASX:

1.07

ANWPX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRASX:

0.16

ANWPX:

0.76

Коэф-т Мартина

PRASX:

0.88

ANWPX:

3.19

Индекс Язвы

PRASX:

6.62%

ANWPX:

4.25%

Дневная вол-ть

PRASX:

17.93%

ANWPX:

18.43%

Макс. просадка

PRASX:

-78.53%

ANWPX:

-51.35%

Текущая просадка

PRASX:

-26.29%

ANWPX:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, PRASX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у ANWPX с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции PRASX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 3.98% против 11.01% соответственно.

PRASX

С начала года

4.78%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

3.93%

1 год

9.05%

3 года

1.95%

5 лет

3.41%

10 лет

3.98%

ANWPX

С начала года

7.25%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

5.58%

1 год

14.71%

3 года

13.06%

5 лет

13.41%

10 лет

11.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Asia Fund

American Funds New Perspective Fund Class A

Сравнение комиссий PRASX и ANWPX

PRASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ANWPX в 0.72%.

PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRASX и ANWPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRASX
Ранг риск-скорректированной доходности PRASX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRASX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг риск-скорректированной доходности ANWPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRASX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRASX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ANWPX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRASX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRASX и ANWPX

Дивидендная доходность PRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ANWPX в 4.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		1.00%1.05%1.78%1.96%14.22%0.46%0.77%7.23%9.66%1.32%1.31%4.97%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		4.78%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%6.95%

Просадки

Сравнение просадок PRASX и ANWPX

Максимальная просадка PRASX за все время составила -78.53%, что больше максимальной просадки ANWPX в -51.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRASX и ANWPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRASX и ANWPX

T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) имеют волатильность 4.06% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...