PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRASX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRASX с VWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRASX (T. Rowe Price New Asia Fund) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both funds - PRASX is a Asia Pacific Equities fund managed by T. Rowe Price, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, PRASX returned 10.08%/yr vs 8.85%/yr for VWO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRASX charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности PRASX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRASX показывает доходность 31.43%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции PRASX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.85% соответственно.

PRASX

1 день
1.54%
1 месяц
13.16%
С начала года
31.43%
6 месяцев
34.83%
1 год
57.91%
3 года*
20.60%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.08%

VWO

1 день
-1.41%
1 месяц
2.72%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.79%
1 год
30.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRASX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		31.43%26.60%6.97%0.83%-22.60%-4.33%29.56%26.75%-15.13%40.64%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.22%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between PRASX and VWO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.79

The correlation between PRASX and VWO shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Asia Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PRASX:
PRASX с ANWPXPRASX с PRWAXPRASX с FEMKXPRASX с VPKIXPRASX с VPLPRASX с MGSEXPRASX с DFRSX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

PRASX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRASX
Ранг доходности на риск PRASX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRASX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRASX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRASXVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.94

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.69

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.36

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.76

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

9.96

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRASX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRASX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRASX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRASXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.94

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.27

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PRASX и VWO

Максимальная просадка PRASX за все время составила -70.53%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRASX и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRASXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.53%

-67.68%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-11.17%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-17.37%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-32.64%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-36.39%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.53%

-15.82%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.09%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PRASX и VWO

T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что PRASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRASXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

5.61%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

13.22%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

15.89%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

17.37%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

19.20%

-0.90%

Сравнение комиссий PRASX и VWO

PRASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRASX и VWO

Дивидендная доходность PRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VWO в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		0.47%0.62%1.05%1.77%1.96%14.22%0.46%0.77%7.23%9.15%0.46%1.31%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.40%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

PRASX and VWO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRASX has higher volatility (8.24%) compared to VWO (5.61%). In terms of maximum drawdown, PRASX dropped -70.53% vs VWO's -67.68%.

PRASX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRASX и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор