PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRASX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRASX с VWO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

PRASX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 сент. 1990 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRASX или VWO.

Корреляция

Корреляция между PRASX и VWO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRASX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRASX:

0.35

VWO:

0.57

Коэф-т Сортино

PRASX:

0.72

VWO:

1.03

Коэф-т Омега

PRASX:

1.09

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRASX:

0.17

VWO:

0.62

Коэф-т Мартина

PRASX:

1.16

VWO:

2.02

Индекс Язвы

PRASX:

6.61%

VWO:

5.89%

Дневная вол-ть

PRASX:

18.05%

VWO:

18.58%

Макс. просадка

PRASX:

-80.70%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

PRASX:

-35.29%

VWO:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, PRASX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции PRASX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 0.95% против 3.84% соответственно.

PRASX

С начала года

6.45%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

6.91%

1 год

5.78%

5 лет

0.86%

10 лет

0.95%

VWO

С начала года

8.49%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

8.45%

1 год

9.75%

5 лет

8.47%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRASX и VWO

PRASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRASX и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRASX
Ранг риск-скорректированной доходности PRASX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRASX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRASX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRASX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRASX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRASX и VWO

Дивидендная доходность PRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VWO в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		0.99%1.05%1.78%0.41%0.29%0.40%0.77%1.48%0.51%0.86%1.31%0.98%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.97%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок PRASX и VWO

Максимальная просадка PRASX за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRASX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRASX и VWO

T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.13% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...