PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRASX с MGSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRASX с MGSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX).

PRASX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 сент. 1990 г.. MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PRASX и MGSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRASX и MGSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		-0.09%26.60%6.97%0.83%-22.60%-4.33%29.56%26.75%-15.13%40.64%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		7.63%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, PRASX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции PRASX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 7.20% против 14.25% соответственно.

PRASX

1 день
2.83%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
2.04%
1 год
24.11%
3 года*
8.71%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
7.20%

MGSEX

1 день
2.24%
1 месяц
-11.15%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.96%
1 год
51.65%
3 года*
15.41%
5 лет*
1.60%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Asia Fund

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Часто сравнивают с PRASX:
PRASX с ANWPXPRASX с PRWAXPRASX с VWOPRASX с FEMKXPRASX с VPLPRASX с VPKIXPRASX с DFRSX
Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FERIXMGSEX с MSAQXMGSEX с FEATXMGSEX с FIQPXMGSEX с FSEAXMGSEX с DFRSXMGSEX с ETGIX

Сравнение комиссий PRASX и MGSEX

PRASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MGSEX в 1.18%.

MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund

Доходность на риск

PRASX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRASX
Ранг доходности на риск PRASX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRASX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRASX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRASXMGSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.36

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.91

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.44

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

11.93

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRASX vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRASX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа MGSEX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRASX и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRASXMGSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.36

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.08

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между PRASX и MGSEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRASX и MGSEX

Дивидендная доходность PRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности MGSEX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		0.62%0.62%1.05%1.77%1.96%14.22%0.46%0.77%7.23%9.15%0.46%1.31%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.13%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRASX и MGSEX

Максимальная просадка PRASX за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRASX и MGSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRASXMGSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.53%

-62.06%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-14.34%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-43.13%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-45.32%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-12.42%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-13.92%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.13%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PRASX и MGSEX

T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеют волатильность 9.69% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRASXMGSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

10.15%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

17.67%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

22.87%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

19.07%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

25.63%

-7.61%