Сравнение PRAIX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAIX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAIX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.89% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 7.21% | 27.16% | 19.62% | -6.49% | 8.84% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAIX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 0.87% против 12.04% соответственно.
PRAIX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- 0.87%
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAIX и PMJIX
И PRAIX, и PMJIX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PRAIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PRAIX
PMJIX
Сравнение PRAIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAIX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.63 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.03 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.79 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 3.17 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.63 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.25 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PRAIX и PMJIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAIX и PMJIX
Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности PMJIX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.63% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PRAIX и PMJIX
Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -49.75% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -14.85% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -49.75% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -49.75% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.44% | -11.67% | -23.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -16.44% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.68% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAIX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) составляет 4.27%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.81% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 12.39% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 22.25% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 39.62% | -23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 33.08% | -18.12% |