Сравнение PRAIX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAIX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAIX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.89% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 7.21% | 27.16% | 19.62% | -6.49% | 8.84% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAIX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 0.87% против 4.66% соответственно.
PRAIX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- 0.87%
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAIX и PIMIX
PRAIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PRAIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PRAIX
PIMIX
Сравнение PRAIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAIX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.56 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 2.25 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.87 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 7.56 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.56 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.72 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 1.11 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.56 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между PRAIX и PIMIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAIX и PIMIX
Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.63% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PRAIX и PIMIX
Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -13.39% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -3.69% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -13.34% | -30.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -13.39% | -30.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.44% | -3.24% | -32.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -1.69% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.92% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAIX и PIMIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 1.88% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 2.64% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 4.28% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 4.75% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 4.20% | +10.76% |