PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Long-Term Real Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) показал доход в -1.89% с начала года и -2.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRAIX составила 0.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PRAIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.

PIMCO Long-Term Real Return Fund: годовая альфа составляет 6.37%, бета — -0.08, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 03.01.2002.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.79%) было выше, чем в снижении (10.01%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PRAIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PRAIX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Long-Term Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Long-Term Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Long-Term Real Return Fund показал максимальную просадку в 43.52%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO Long-Term Real Return Fund составляет 35.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.