- ISIN
- US72200Q5053
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 11 нояб. 2001 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) снизился на 2.8% с начала года. Текущая цена акции PRAIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $678.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) показал доход в -2.82% с начала года и -1.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRAIX составила 0.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
PIMCO Long-Term Real Return Fund
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.32%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -0.32%
- 5 лет*
- -7.49%
- 10 лет*
- 0.30%
- Всё время*
- 4.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PRAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PRAIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.43% | 3.84% | -5.19% | 0.99% | 1.51% | -0.38% | -3.95% | 1.04% | -2.82% | ||||
| 2025 | 2.03% | 5.00% | -1.17% | -3.16% | -1.59% | 2.04% | -0.80% | 0.96% | 3.10% | 1.63% | -0.59% | -1.98% | 5.26% |
| 2024 | -0.07% | -2.13% | 0.83% | -5.41% | 3.88% | 0.90% | 3.76% | 1.37% | 2.69% | -4.55% | 0.86% | -5.67% | -4.11% |
| 2023 | 4.92% | -2.79% | 3.28% | -0.27% | -1.95% | 0.83% | -1.68% | -3.64% | -6.82% | -4.52% | 7.84% | 6.07% | 0.14% |
| 2022 | -6.24% | 0.19% | -3.00% | -7.35% | -6.32% | -8.24% | 7.42% | -4.12% | -15.61% | 2.10% | 5.72% | -2.81% | -33.83% |
| 2021 | -0.62% | -5.98% | -2.13% | 2.34% | 2.26% | 3.51% | 4.32% | -0.14% | -2.07% | 2.26% | 3.87% | -0.14% | 7.21% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Long-Term Real Return Fund has an annualized alpha of 6.29%, beta of -0.08, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.58%) than losses (11.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.08 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.29%
- Бета
- -0.08
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 21.58%
- Участие в снижении
- 11.35%
Комиссия
Комиссия PRAIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRAIX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.50 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 10.58 | -10.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Long-Term Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.66 | $0.54 | $0.60 | $1.64 | $3.50 | $9.09 | $1.88 | $0.72 | $0.71 | $0.38 | $0.47 |
Дивидендный доход | 7.63% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Long-Term Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.18 | $0.16 | $0.12 | $0.00 | $0.54 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.11 | $0.09 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.11 | $0.13 | $0.07 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.54 |
| 2023 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.09 | $0.06 | $0.10 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.08 | $0.05 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.09 | $0.07 | $0.16 | $0.20 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.01 | $0.05 | $0.53 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.09 | $0.12 | $0.14 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.11 | $0.05 | $0.05 | $2.43 | $3.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Long-Term Real Return Fund показал максимальную просадку в 43.52%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PIMCO Long-Term Real Return Fund составляет 36.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.52%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 9moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-24.97%нояб. 2008 г. | 8mo 16d | 10mo 29d | 1y 7moмарт 2008 г. - окт. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-22.37%март 2020 г. | 9d | 1mo 7d | 1mo 16dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.31%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 5y 8mo | 6y 5moдек. 2012 г. - май 2019 г. | — |
-12.78%июль 2003 г. | 1mo 15d | 5mo 12d | 6mo 27dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| PRAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -56.78% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | -9.10% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -18.90% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -25.43% | -18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -33.92% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.06% | -0.17% | -35.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -10.69% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.14% | +1.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRAIX
Добавьте PIMCO Long-Term Real Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRAIX