Сравнение PRAIX с FSTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX).
PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAIX и FSTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAIX и FSTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.89% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 4.51% |
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.02% | 5.99% | 4.87% | 4.67% | -2.83% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAIX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 1.02%.
PRAIX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- 0.87%
FSTZX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAIX и FSTZX
PRAIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%.
Доходность на риск
PRAIX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск
PRAIX
FSTZX
Сравнение PRAIX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAIX | FSTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 2.05 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 3.11 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 4.22 | -4.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 14.91 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAIX | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.05 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.14 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между PRAIX и FSTZX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAIX и FSTZX
Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FSTZX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.63% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.98% | 4.02% | 2.78% | 2.54% | 5.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRAIX и FSTZX
Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и FSTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAIX | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -5.30% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -1.03% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.44% | -0.30% | -35.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -1.13% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.29% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAIX и FSTZX
PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAIX | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 0.58% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 1.07% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 1.99% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 2.83% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 2.83% | +12.13% |