Сравнение PRAIX с SEIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX).
PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAIX и SEIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAIX и SEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.98% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 7.21% | 27.16% | 19.62% | -6.49% | 8.84% |
SEIAX SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund | 8.91% | 8.50% | 4.74% | -1.01% | 9.20% | 11.41% | -0.51% | 6.33% | -2.93% | -1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям SEIAX по среднегодовой доходности: 0.87% против 4.63% соответственно.
PRAIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 0.87%
SEIAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAIX и SEIAX
PRAIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%.
Доходность на риск
PRAIX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск
PRAIX
SEIAX
Сравнение PRAIX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAIX | SEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 2.15 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 3.04 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.79 | -3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 10.32 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAIX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.15 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.35 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.89 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRAIX и SEIAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAIX и SEIAX
Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SEIAX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.64% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
SEIAX SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund | 2.70% | 2.94% | 5.16% | 3.77% | 13.78% | 10.42% | 2.34% | 2.13% | 3.63% | 1.57% | 1.73% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PRAIX и SEIAX
Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и SEIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAIX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -20.97% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -2.95% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -7.67% | -35.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -13.20% | -30.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.50% | -0.37% | -35.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -7.16% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 1.13% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAIX и SEIAX
PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAIX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.10% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 3.93% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 5.25% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 5.53% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 5.19% | +9.77% |