PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAE с MKAM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и MKAM ETF (MKAM).

PRAE и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAE - это активно управляемый фонд от PlanRock. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PRAE и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAE и MKAM

2026 (YTD)202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		1.57%13.70%8.54%0.57%
MKAM
MKAM ETF		-1.18%8.07%12.15%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, PRAE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.18%.

PRAE

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.46%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.70%
1 год
22.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.04%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
7.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PlanRock Alternative Growth ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с PRAE:
PRAE с SPMOPRAE с ASETPRAE с BAMYPRAE с CTAPPRAE с HIDEPRAE с HISFPRAE с MFUL
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с AOAMKAM с CEFS

Сравнение комиссий PRAE и MKAM

PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.

PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF
MKAM
MKAM ETF

Доходность на риск

PRAE vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE
Ранг доходности на риск PRAE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAEMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.73

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.09

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

7.17

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAEMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.46

-0.75

Корреляция

Корреляция между PRAE и MKAM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE и MKAM

Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MKAM в 3.09%

TTM202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		0.52%0.18%0.99%0.00%
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PRAE и MKAM

Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAEMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.67%

-5.01%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-3.72%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-2.52%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-1.17%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.09%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE и MKAM

PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что PRAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAEMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

1.86%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

5.04%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

6.06%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

6.27%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

6.27%

+8.75%