Сравнение PRAA с SF
PRAA (PRA Group, Inc.) and SF (Stifel Financial Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRAA in Credit Services, SF in Capital Markets. Over the past 10 years, PRAA returned -4.02%/yr vs 19.79%/yr for SF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRAA и SF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAA показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у SF с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции PRAA уступали акциям SF по среднегодовой доходности: -4.02% против 19.79% соответственно.
PRAA
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 17.64%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- -7.51%
- 5 лет*
- -13.34%
- 10 лет*
- -4.02%
SF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- -8.05%
- С начала года
- -4.40%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 19.79%
Сравнение доходности по годам PRAA и SF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAA PRA Group, Inc. | 4.07% | -15.32% | -20.27% | -22.44% | -32.72% | 26.60% | 9.26% | 48.95% | -26.60% | -15.09% |
SF Stifel Financial Corp. | -4.40% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
Correlation
The correlation between PRAA and SF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2002 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
PRAA:
$702.17M
SF:
$12.07B
PRAA:
-$7.21
SF:
$8.00
PRAA:
0.56
SF:
1.33
PRAA:
0.71
SF:
1.64
PRAA:
$1.28B
SF:
$6.51B
PRAA:
$1.31B
SF:
$5.60B
PRAA:
-$47.90M
SF:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAA vs. SF — Ранг доходности на риск
PRAA
SF
Сравнение PRAA c SF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PRA Group, Inc. (PRAA) и Stifel Financial Corp. (SF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAA | SF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAA и SF
Максимальная просадка PRAA за все время составила -83.83%, что больше максимальной просадки SF в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAA и SF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAA | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.83% | -78.37% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.34% | -22.73% | -19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | -34.67% | -28.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -36.25% | -43.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | -51.89% | -27.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -10.14% | -61.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -29.14% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 10.67% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAA и SF
PRA Group, Inc. (PRAA) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Stifel Financial Corp. (SF) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что PRAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAA | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 8.89% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.65% | 20.94% | +28.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 26.56% | +31.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.11% | 31.20% | +18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.66% | 34.92% | +11.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAA и SF
PRAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAA PRA Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SF Stifel Financial Corp. | 2.06% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRAA и SF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PRA Group, Inc. и Stifel Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRAA и SF
PRAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PRA Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 243.80M при выручке в 314.53M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
PRAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PRA Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.25M при выручке в 314.53M, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 542.38M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
PRAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PRA Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.21M при выручке в 314.53M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 251.42M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
PRAA and SF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRAA has higher volatility (15.71%) compared to SF (8.89%). In terms of maximum drawdown, PRAA dropped -83.83% vs SF's -78.37%.
SF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRAA и SF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор