Сравнение PRAA с BKLN
PRAA (PRA Group, Inc.) is a stock, while BKLN (Invesco Senior Loan ETF) is High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Over the past 10 years, PRAA returned -5.85%/yr vs 4.26%/yr for BKLN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRAA и BKLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAA показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции PRAA уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: -5.85% против 4.26% соответственно.
PRAA
- 1 день
- 7.28%
- 1 месяц
- -29.65%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- -10.42%
- 5 лет*
- -17.52%
- 10 лет*
- -5.85%
BKLN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам PRAA и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAA PRA Group, Inc. | -14.98% | -15.32% | -20.27% | -22.44% | -32.72% | 26.60% | 9.26% | 48.95% | -26.60% | -15.09% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 0.16% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
Correlation
The correlation between PRAA and BKLN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2011 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAA vs. BKLN — Ранг доходности на риск
PRAA
BKLN
Сравнение PRAA c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PRA Group, Inc. (PRAA) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAA | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.55 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 6.11 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAA | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.73 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 1.15 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.66 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.64 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок PRAA и BKLN
Максимальная просадка PRAA за все время составила -83.83%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAA и BKLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAA | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.83% | -24.17% | -59.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.34% | -3.07% | -39.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | -3.55% | -59.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -7.31% | -72.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | -24.17% | -55.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.67% | -0.29% | -76.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -1.09% | -31.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 0.78% | +14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAA и BKLN
PRA Group, Inc. (PRAA) имеет более высокую волатильность в 21.16% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что PRAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAA | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.16% | 0.42% | +20.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.65% | 2.52% | +45.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 2.75% | +53.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.47% | 4.47% | +45.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.65% | 6.43% | +40.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAA и BKLN
PRAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.62% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
PRAA PRA Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAA and BKLN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRAA has higher volatility (21.16%) compared to BKLN (0.42%). In terms of maximum drawdown, PRAA dropped -83.83% vs BKLN's -24.17%.
BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRAA и BKLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор