PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAA с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAA с BKLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRAA (PRA Group, Inc.) is a stock, while BKLN (Invesco Senior Loan ETF) is High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Over the past 10 years, PRAA returned -6.11%/yr vs 4.26%/yr for BKLN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRAA и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PRA Group, Inc. (PRAA) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAA показывает доходность -20.75%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PRAA уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: -6.11% против 4.26% соответственно.

PRAA

1 день
-2.91%
1 месяц
-34.46%
С начала года
-20.75%
6 месяцев
-17.96%
1 год
-2.77%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-18.67%
10 лет*
-6.11%

BKLN

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.85%
3 года*
7.65%
5 лет*
5.15%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAA и BKLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRAA
PRA Group, Inc.		-20.75%-15.32%-20.27%-22.44%-32.72%26.60%9.26%48.95%-26.60%-15.09%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.21%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%

Correlation

The correlation between PRAA and BKLN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2011 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRA Group, Inc.

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с PRAA:
PRAA с GLDD
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT

Доходность на риск

PRAA vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAA
Ранг доходности на риск PRAA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAA c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PRA Group, Inc. (PRAA) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAABKLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.77

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.61

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.59

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

6.24

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAA vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAA на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BKLN равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAA и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAABKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.77

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

1.16

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.67

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.64

-0.54

Просадки

Сравнение просадок PRAA и BKLN

Максимальная просадка PRAA за все время составила -83.83%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAA и BKLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAABKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.83%

-24.17%

-59.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.34%

-3.07%

-39.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.79%

-3.55%

-59.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-7.31%

-72.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.35%

-24.17%

-55.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.25%

-0.24%

-78.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-1.09%

-31.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.56%

0.78%

+14.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAA и BKLN

PRA Group, Inc. (PRAA) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что PRAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAABKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

0.44%

+18.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.15%

2.52%

+44.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.03%

2.75%

+53.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.36%

4.47%

+44.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.61%

6.43%

+40.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAA и BKLN

PRAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.61%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
PRAA
PRA Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAA and BKLN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAA has higher volatility (19.20%) compared to BKLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, PRAA dropped -83.83% vs BKLN's -24.17%.

BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAA и BKLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор