Сравнение PRAA с CG
PRAA (PRA Group, Inc.) and CG (The Carlyle Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRAA in Credit Services, CG in Asset Management. Over the past 10 years, PRAA returned -4.02%/yr vs 16.28%/yr for CG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRAA и CG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAA показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -20.02%. За последние 10 лет акции PRAA уступали акциям CG по среднегодовой доходности: -4.02% против 16.28% соответственно.
PRAA
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 17.64%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- -7.51%
- 5 лет*
- -13.34%
- 10 лет*
- -4.02%
CG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -20.02%
- 1 год
- -17.76%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам PRAA и CG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAA PRA Group, Inc. | 4.07% | -15.32% | -20.27% | -22.44% | -32.72% | 26.60% | 9.26% | 48.95% | -26.60% | -15.09% |
CG The Carlyle Group Inc. | -20.02% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
Correlation
The correlation between PRAA and CG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.35 |
The correlation between PRAA and CG shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRAA:
$702.17M
CG:
$16.79B
PRAA:
-$7.21
CG:
$1.48
PRAA:
0.56
CG:
4.32
PRAA:
0.71
CG:
2.27
PRAA:
$1.28B
CG:
$3.99B
PRAA:
$1.31B
CG:
$2.92B
PRAA:
-$47.90M
CG:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAA vs. CG — Ранг доходности на риск
PRAA
CG
Сравнение PRAA c CG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PRA Group, Inc. (PRAA) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAA | CG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.44 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -0.80 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAA и CG
Максимальная просадка PRAA за все время составила -83.83%, что больше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAA и CG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAA | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.83% | -62.69% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.34% | -40.36% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | -40.36% | -22.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -56.75% | -22.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | -56.75% | -22.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -31.37% | -40.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -21.83% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 22.37% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAA и CG
PRA Group, Inc. (PRAA) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с The Carlyle Group Inc. (CG) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что PRAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAA | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 10.56% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.65% | 28.01% | +21.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 36.34% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.11% | 39.96% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.66% | 37.43% | +9.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAA и CG
PRAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.00% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
PRAA PRA Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRAA и CG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PRA Group, Inc. и The Carlyle Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRAA and CG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRAA has higher volatility (15.71%) compared to CG (10.56%). In terms of maximum drawdown, PRAA dropped -83.83% vs CG's -62.69%.
PRAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRAA и CG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор