Сравнение PRAA с MS
PRAA (PRA Group, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRAA in Credit Services, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, PRAA returned -4.02%/yr vs 26.23%/yr for MS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRAA и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAA показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции PRAA уступали акциям MS по среднегодовой доходности: -4.02% против 26.23% соответственно.
PRAA
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 17.64%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- -7.51%
- 5 лет*
- -13.34%
- 10 лет*
- -4.02%
MS
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 15.44%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 26.23%
Сравнение доходности по годам PRAA и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAA PRA Group, Inc. | 4.07% | -15.32% | -20.27% | -22.44% | -32.72% | 26.60% | 9.26% | 48.95% | -26.60% | -15.09% |
MS Morgan Stanley | 24.35% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between PRAA and MS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2002 г. | 0.41 |
The correlation between PRAA and MS shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRAA:
$702.17M
MS:
$344.43B
PRAA:
-$7.21
MS:
$11.41
PRAA:
0.56
MS:
2.89
PRAA:
0.71
MS:
3.33
PRAA:
$1.28B
MS:
$120.22B
PRAA:
$1.31B
MS:
$69.72B
PRAA:
-$47.90M
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAA vs. MS — Ранг доходности на риск
PRAA
MS
Сравнение PRAA c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PRA Group, Inc. (PRAA) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAA | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.20 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 10.40 | -9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAA и MS
Максимальная просадка PRAA за все время составила -83.83%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAA и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAA | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.83% | -88.12% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.34% | -18.83% | -23.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | -29.24% | -33.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -32.38% | -46.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | -51.33% | -28.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -4.45% | -66.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -33.61% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 5.79% | +11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAA и MS
PRA Group, Inc. (PRAA) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что PRAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAA | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 9.68% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.65% | 22.76% | +26.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 27.07% | +31.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.11% | 28.79% | +21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.66% | 31.31% | +15.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAA и MS
PRAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.83% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
PRAA PRA Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRAA и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PRA Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRAA и MS
PRAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PRA Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 243.80M при выручке в 314.53M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
PRAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PRA Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.25M при выручке в 314.53M, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
PRAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PRA Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.21M при выручке в 314.53M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
PRAA and MS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRAA has higher volatility (15.71%) compared to MS (9.68%). In terms of maximum drawdown, PRAA dropped -83.83% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRAA и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор