PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRAA с KAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRAA с KAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRAA (PRA Group, Inc.) and KAI (Kadant Inc.) are both stocks. PRAA operates in Credit Services (Financial Services), while KAI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PRAA returned -4.02%/yr vs 20.31%/yr for KAI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRAA и KAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PRA Group, Inc. (PRAA) и Kadant Inc. (KAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAA показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у KAI с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции PRAA уступали акциям KAI по среднегодовой доходности: -4.02% против 20.31% соответственно.

PRAA

1 день
2.11%
1 месяц
17.64%
6 месяцев
11.24%
С начала года
4.07%
1 год
18.54%
3 года*
-7.51%
5 лет*
-13.34%
10 лет*
-4.02%

KAI

1 день
6.16%
1 месяц
8.11%
6 месяцев
-2.30%
С начала года
12.32%
1 год
-0.74%
3 года*
14.28%
5 лет*
13.54%
10 лет*
20.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAA и KAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRAA
PRA Group, Inc.		4.07%-15.32%-20.27%-22.44%-32.72%26.60%9.26%48.95%-26.60%-15.09%
KAI
Kadant Inc.		12.32%-17.03%23.59%58.69%-22.50%64.41%35.18%30.68%-18.14%65.97%

Correlation

The correlation between PRAA and KAI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2002 г.

0.38

The correlation between PRAA and KAI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRAA:

$702.17M

KAI:

$3.77B

EPS

PRAA:

-$7.21

KAI:

$8.76

Коэффициент P/S

PRAA:

0.56

KAI:

3.44

Коэффициент P/B

PRAA:

0.71

KAI:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

PRAA:

$1.28B

KAI:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRAA:

$1.31B

KAI:

$492.10M

EBITDA (12 мес.)

PRAA:

-$47.90M

KAI:

$216.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRA Group, Inc.

Kadant Inc.

Часто сравнивают с PRAA:
PRAA с BKLNPRAA с MSPRAA с SPAXXPRAA с CGPRAA с BIOPRAA с FNFPRAA с SF
Часто сравнивают с KAI:
KAI с SPYKAI с PHKAI с VOOKAI с SCHGKAI с PCARKAI с KNSLKAI с UBER

Доходность на риск

PRAA vs. KAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAA
Ранг доходности на риск PRAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KAI
Ранг доходности на риск KAI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAA c KAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PRA Group, Inc. (PRAA) и Kadant Inc. (KAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAAKAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.02

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.27

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.02

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

-0.05

+1.11

PRAA vs. KAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAA на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа KAI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAA и KAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAA и KAI

Максимальная просадка PRAA за все время составила -83.83%, что меньше максимальной просадки KAI в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAA и KAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAAKAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.83%

-93.36%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.34%

-30.91%

-11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.79%

-41.23%

-21.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-41.23%

-38.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.35%

-51.98%

-27.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.44%

-23.98%

-47.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.45%

-47.80%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

14.81%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAA и KAI

PRA Group, Inc. (PRAA) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Kadant Inc. (KAI) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что PRAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAAKAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

11.65%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.65%

30.34%

+19.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.40%

39.63%

+18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.11%

34.61%

+15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.66%

35.20%

+11.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAA и KAI

PRAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAI
Kadant Inc.		0.44%0.47%0.36%0.40%0.58%0.43%0.67%0.86%1.07%0.82%1.21%1.63%
PRAA
PRA Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRAA и KAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PRA Group, Inc. и Kadant Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
314.53M
281.51M
(PRAA) Общая выручка
(KAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRAA и KAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PRA Group, Inc. и Kadant Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
77.5%
45.0%
Активы портфеля
PRAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PRA Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 243.80M при выручке в 314.53M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

KAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.70M при выручке в 281.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

PRAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PRA Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.25M при выручке в 314.53M, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.

KAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.11M при выручке в 281.51M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

PRAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PRA Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.21M при выручке в 314.53M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

KAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.51M при выручке в 281.51M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

PRAA and KAI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAA has higher volatility (15.71%) compared to KAI (11.65%). In terms of maximum drawdown, PRAA dropped -83.83% vs KAI's -93.36%.

PRAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAA и KAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор