PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PR с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PR (Permian Resources Corporation) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 3 years, PR returned 28.36%/yr vs 26.94%/yr for VGT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PR и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Resources Corporation (PR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR показывает доходность 43.18%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 21.52%.

PR

1 день
0.66%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
40.28%
С начала года
43.18%
1 год
56.78%
3 года*
28.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR и VGT

2026 (YTD)2025202420232022
PR
Permian Resources Corporation		43.18%1.89%11.66%49.42%16.87%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-8.10%

Correlation

The correlation between PR and VGT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2022 г.

0.22

The correlation between PR and VGT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permian Resources Corporation

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с PR:
PR с SPYPR с KDPR с TGSPR с PPFB.DEPR с METAPR с CPR с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

PR vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR
Ранг доходности на риск PR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.51

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.01

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.16

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

6.19

+0.77

PR vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PR и VGT

Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.39%

-54.63%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-16.40%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.39%

-27.23%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-9.06%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-7.94%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

5.70%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PR и VGT

Текущая волатильность для Permian Resources Corporation (PR) составляет 8.13%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что PR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.66%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

19.53%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.33%

23.44%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.04%

25.70%

+16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.04%

24.81%

+17.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR и VGT

Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PR
Permian Resources Corporation		3.29%4.28%5.91%2.72%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

PR and VGT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to PR (8.13%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs VGT's -54.63%.

PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор