Сравнение PR с VGT
PR (Permian Resources Corporation) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 3 years, PR returned 32.35%/yr vs 33.48%/yr for VGT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR показывает доходность 45.04%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 31.64%.
PR
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 45.04%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- 58.02%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам PR и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 45.04% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 23.93% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.64% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -7.29% |
Correlation
The correlation between PR and VGT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between PR and VGT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR vs. VGT — Ранг доходности на риск
PR
VGT
Сравнение PR c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.47 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.69 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 11.77 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.95 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.68 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PR и VGT
Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -54.63% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -16.40% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -27.23% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -1.48% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -7.95% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 5.13% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR и VGT
Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 6.39% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 16.07% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 20.57% | +12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.21% | 25.18% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 24.60% | +17.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и VGT
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 3.02% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
PR and VGT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PR has higher volatility (10.83%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PR и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор