Сравнение PQIPX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIPX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIPX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.71% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIPX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции PQIPX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 7.76% против 6.31% соответственно.
PQIPX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 7.76%
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIPX и VTWNX
PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.
Доходность на риск
PQIPX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
PQIPX
VTWNX
Сравнение PQIPX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIPX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.48 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.11 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.98 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 8.25 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIPX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.48 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PQIPX и VTWNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIPX и VTWNX
Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VTWNX в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.91% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок PQIPX и VTWNX
Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIPX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -42.16% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -4.50% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -19.38% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -19.38% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -4.32% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.83% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.08% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIPX и VTWNX
PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIPX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.40% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 3.81% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 6.31% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 7.37% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 8.26% | +3.92% |