PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQIPX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQIPX с VTIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).

PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PQIPX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQIPX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		3.76%17.26%7.08%11.93%-6.37%18.45%-1.54%15.53%-8.78%16.08%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		-1.30%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Доходность по периодам

С начала года, PQIPX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции PQIPX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 7.87% против 10.30% соответственно.

PQIPX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.76%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.47%
3 года*
12.27%
5 лет*
7.59%
10 лет*
7.87%

VTIVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.14%
1 год
18.53%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dividend and Income Fund

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с PQIPX:
PQIPX с SPXXPQIPX с SPYPQIPX с TLTPQIPX с VQNPXPQIPX с NOBLPQIPX с PIMIXPQIPX с VSMPX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с VTSAXVTIVX с SWYHXVTIVX с VASIX

Сравнение комиссий PQIPX и VTIVX

PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

PQIPX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIPX
Ранг доходности на риск PQIPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIPX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQIPXVTIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.38

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.99

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.94

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

8.78

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQIPX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIPX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VTIVX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIPX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQIPXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.38

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.59

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.52

+0.09

Корреляция

Корреляция между PQIPX и VTIVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIPX и VTIVX

Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VTIVX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		2.88%2.05%3.02%4.35%5.51%3.96%2.69%3.79%3.73%2.69%3.46%11.08%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.53%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Просадки

Сравнение просадок PQIPX и VTIVX

Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и VTIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQIPXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-51.69%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-9.73%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-25.10%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-31.42%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-6.08%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.37%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.16%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIPX и VTIVX

Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQIPXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.17%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

8.20%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

13.73%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

13.45%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

14.76%

-2.57%