PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQIPX с VSVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQIPX с VSVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX).

PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PQIPX и VSVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQIPX и VSVNX

2026 (YTD)2025202420232022
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		3.76%17.26%7.08%11.93%4.45%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		-0.47%21.43%14.38%20.45%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, PQIPX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у VSVNX с доходностью -0.47%.

PQIPX

1 день
1.02%
1 месяц
-1.64%
С начала года
3.76%
6 месяцев
6.12%
1 год
16.47%
3 года*
12.27%
5 лет*
7.59%
10 лет*
7.87%

VSVNX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.50%
3 года*
16.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dividend and Income Fund

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Часто сравнивают с PQIPX:
PQIPX с SPXXPQIPX с TLTPQIPX с VQNPXPQIPX с SPYPQIPX с NOBLPQIPX с PIMIXPQIPX с VSMPX
Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с SWYOXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с vtwaX

Сравнение комиссий PQIPX и VSVNX

PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VSVNX в 0.08%.

PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Доходность на риск

PQIPX vs. VSVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIPX
Ранг доходности на риск PQIPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIPX c VSVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQIPXVSVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.42

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.03

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.05

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

9.19

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQIPX vs. VSVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIPX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VSVNX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIPX и VSVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQIPXVSVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.42

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.12

-0.51

Корреляция

Корреляция между PQIPX и VSVNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIPX и VSVNX

Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VSVNX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		2.88%2.05%3.02%4.35%5.51%3.96%2.69%3.79%3.73%2.69%3.46%11.08%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.83%1.82%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQIPX и VSVNX

Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и VSVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQIPXVSVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-15.39%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-8.94%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-5.60%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.57%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.35%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIPX и VSVNX

Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQIPXVSVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.45%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

9.00%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

14.99%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

13.73%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

13.73%

-1.54%