PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQIPX с VSVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQIPX с VSVNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQIPX (PIMCO Dividend and Income Fund) and VSVNX (Vanguard Target Retirement 2070 Fund) are both mutual funds - PQIPX is a Global Allocation fund managed by PIMCO, while VSVNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, PQIPX returned 13.60%/yr vs 19.42%/yr for VSVNX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PQIPX charges 0.81%/yr vs 0.08%/yr for VSVNX.

Доходность

Сравнение доходности PQIPX и VSVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQIPX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у VSVNX с доходностью 11.35%.

PQIPX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.76%
6 месяцев
7.46%
1 год
18.33%
3 года*
13.60%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.03%

VSVNX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.54%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.98%
3 года*
19.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQIPX и VSVNX

2026 (YTD)2025202420232022
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		7.76%17.26%7.08%11.93%4.45%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		11.35%21.43%14.38%20.45%1.72%

Correlation

The correlation between PQIPX and VSVNX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

0.82

The correlation between PQIPX and VSVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dividend and Income Fund

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Часто сравнивают с PQIPX:
PQIPX с SPXXPQIPX с VQNPXPQIPX с PIMIXPQIPX с NOBLPQIPX с PFNPQIPX с TLTPQIPX с VSMPX
Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с SWYOXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с JUEMX

Доходность на риск

PQIPX vs. VSVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIPX
Ранг доходности на риск PQIPX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIPX c VSVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQIPXVSVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.40

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.33

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.07

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

13.64

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQIPX vs. VSVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIPX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSVNX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIPX и VSVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQIPXVSVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.40

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.32

-0.69

Просадки

Сравнение просадок PQIPX и VSVNX

Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и VSVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQIPXVSVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-15.39%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-8.94%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-14.53%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.73%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-2.50%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.01%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIPX и VSVNX

Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 2.04%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQIPXVSVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.48%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

9.11%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

11.43%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

13.69%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.14%

13.69%

-1.55%

Сравнение комиссий PQIPX и VSVNX

PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VSVNX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIPX и VSVNX

Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VSVNX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		2.78%2.05%3.02%4.35%5.51%3.96%2.69%3.79%3.73%2.69%3.46%11.08%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.63%1.82%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PQIPX and VSVNX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSVNX has higher volatility (3.48%) compared to PQIPX (2.04%). In terms of maximum drawdown, PQIPX dropped -33.13% vs VSVNX's -15.39%.

PQIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQIPX и VSVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор