Сравнение PQIPX с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIPX и REZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIPX и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 3.76% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIPX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции PQIPX превзошли акции REZ по среднегодовой доходности: 7.87% против 5.61% соответственно.
PQIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.87%
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIPX и REZ
PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.
Доходность на риск
PQIPX vs. REZ — Ранг доходности на риск
PQIPX
REZ
Сравнение PQIPX c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIPX | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | -0.05 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.05 | +2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.08 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | -0.23 | +12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIPX | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.05 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.25 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PQIPX и REZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIPX и REZ
Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности REZ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.88% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок PQIPX и REZ
Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и REZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIPX | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -66.87% | +33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -11.82% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -35.05% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -44.15% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -7.13% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -12.79% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 3.82% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIPX и REZ
Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 3.32%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIPX | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.74% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 10.15% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 16.81% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 18.86% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 21.52% | -9.33% |