PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQIPX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQIPX с PCN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PQIPX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQIPX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		3.76%17.26%7.08%11.93%-6.37%18.45%-1.54%15.53%-8.78%16.08%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PQIPX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PQIPX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 7.87% против 8.38% соответственно.

PQIPX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.76%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.47%
3 года*
12.27%
5 лет*
7.59%
10 лет*
7.87%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dividend and Income Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PQIPX:
PQIPX с SPXXPQIPX с SPYPQIPX с TLTPQIPX с VQNPXPQIPX с PIMIXPQIPX с NOBLPQIPX с VSMPX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PQIPX и PCN

PQIPX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund

Доходность на риск

PQIPX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIPX
Ранг доходности на риск PQIPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIPX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQIPXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

-0.13

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

-0.06

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

0.99

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

-0.15

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

-0.48

+12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQIPX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIPX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIPX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQIPXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.13

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.16

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Корреляция

Корреляция между PQIPX и PCN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIPX и PCN

Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PCN в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		2.88%2.05%3.02%4.35%5.51%3.96%2.69%3.79%3.73%2.69%3.46%11.08%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PQIPX и PCN

Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PQIPXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-61.12%

+27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-13.78%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-33.39%

+17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-50.27%

+17.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-5.77%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.22%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

4.30%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIPX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 3.32%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQIPXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.89%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

8.70%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

15.72%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

16.56%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

21.97%

-9.78%