Сравнение PQIAX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIAX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIAX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PQIAX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 12.02% против 15.16% соответственно.
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и PBCKX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PQIAX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PQIAX
PBCKX
Сравнение PQIAX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIAX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.02 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.11 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.01 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | -0.02 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIAX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.02 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.36 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и PBCKX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и PBCKX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и PBCKX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIAX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -38.00% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -19.10% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -38.00% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -38.00% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -16.13% | +10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -5.64% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.66% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 4.01%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIAX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.49% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 11.83% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 19.60% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 20.34% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 20.15% | -3.74% |