Сравнение PQIAX с FGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и FGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIAX и FGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.48% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIAX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у FGRIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции PQIAX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 12.02% против 13.81% соответственно.
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
FGRIX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и FGRIX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.
Доходность на риск
PQIAX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск
PQIAX
FGRIX
Сравнение PQIAX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIAX | FGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.84 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.84 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 8.41 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIAX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и FGRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и FGRIX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что сопоставимо с доходностью FGRIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.83% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и FGRIX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и FGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIAX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -67.10% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.96% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -19.26% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -35.62% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.95% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -10.16% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.61% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и FGRIX
Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIAX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.73% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 8.64% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 16.49% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.58% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.48% | -1.07% |