Сравнение PQCMX с MCSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX).
PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PQCMX и MCSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQCMX и MCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 26.66% | 13.62% | 5.09% | -8.67% | 19.10% | 27.81% | -1.13% | 8.78% | -12.07% | 2.96% |
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 20.44% | 18.47% | 5.08% | -6.13% | 13.40% | 27.55% | -0.02% | 7.79% | -12.79% | 5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PQCMX показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у MCSIX с доходностью 20.44%.
PQCMX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 26.66%
- 6 месяцев
- 32.84%
- 1 год
- 32.65%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- —
MCSIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQCMX и MCSIX
PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MCSIX в 0.90%.
Доходность на риск
PQCMX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск
PQCMX
MCSIX
Сравнение PQCMX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQCMX | MCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.41 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.27 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 9.88 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQCMX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.90 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.40 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.11 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PQCMX и MCSIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQCMX и MCSIX
Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности MCSIX в 13.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 6.38% | 8.09% | 4.14% | 3.93% | 31.36% | 47.61% | 0.00% | 1.02% | 3.02% | 1.42% | 0.00% | 0.00% |
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 13.32% | 16.04% | 3.30% | 2.21% | 27.42% | 56.01% | 0.88% | 1.87% | 3.50% | 3.14% | 0.61% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок PQCMX и MCSIX
Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и MCSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQCMX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -64.20% | +31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -9.74% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.78% | -37.61% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.58% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -33.63% | +21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.23% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQCMX и MCSIX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQCMX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.29% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 13.48% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 16.72% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 34.64% | -17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 26.03% | -10.93% |