PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQCMX с MCSFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PQCMX (PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund) and MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, PQCMX returned 10.15%/yr vs 8.73%/yr for MCSFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PQCMX charges 0.62%/yr vs 1.89%/yr for MCSFX.

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у MCSFX с доходностью 11.94%.

PQCMX

1 день
-1.80%
1 месяц
-10.42%
С начала года
17.72%
6 месяцев
16.05%
1 год
28.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

MCSFX

1 день
-1.47%
1 месяц
-9.23%
С начала года
11.94%
6 месяцев
10.41%
1 год
23.73%
3 года*
11.27%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQCMX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		17.72%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%0.83%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		11.94%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Correlation

The correlation between PQCMX and MCSFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between PQCMX and MCSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с BCSKXPQCMX с FFGTXPQCMX с FIQRXPQCMX с DCMSXPQCMX с FYHTXPQCMX с RYMEXPQCMX с PCLPX
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PCLPXMCSFX с PDBCMCSFX с BICSXMCSFX с BCSKXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с MEIAX

Доходность на риск

PQCMX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQCMXMCSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.49

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.00

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.84

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

8.01

+0.82

PQCMX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSFX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и MCSFX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и MCSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQCMXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-37.16%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-12.77%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-12.77%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-37.16%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.27%

-12.77%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-18.19%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.93%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и MCSFX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQCMXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.57%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

13.93%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.01%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

34.14%

-17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

29.47%

-14.28%

Сравнение комиссий PQCMX и MCSFX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и MCSFX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности MCSFX в 13.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		13.44%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.87%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PQCMX and MCSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PQCMX has higher volatility (4.06%) compared to MCSFX (3.57%). In terms of maximum drawdown, PQCMX dropped -33.00% vs MCSFX's -37.16%.

PQCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQCMX и MCSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор