PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCMX с MCSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.66%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%0.42%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		20.28%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у MCSFX с доходностью 20.28%.

PQCMX

1 день
0.57%
1 месяц
12.26%
С начала года
26.66%
6 месяцев
32.84%
1 год
32.65%
3 года*
13.54%
5 лет*
14.09%
10 лет*
—

MCSFX

1 день
0.46%
1 месяц
6.91%
С начала года
20.28%
6 месяцев
26.86%
1 год
29.49%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с RYMEXPQCMX с FFGTXPQCMX с FIQRXPQCMX с PCLPXPQCMX с BCSKXPQCMX с FYHTXPQCMX с DCMSX
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSX

Сравнение комиссий PQCMX и MCSFX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

PQCMX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCMXMCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.84

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.35

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

3.19

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

9.29

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSFX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCMXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.84

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.37

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.22

Корреляция

Корреляция между PQCMX и MCSFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и MCSFX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности MCSFX в 12.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.38%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.51%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и MCSFX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и MCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCMXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-37.16%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.56%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-37.16%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-18.70%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.28%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и MCSFX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCMXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

6.45%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

13.51%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

16.69%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

34.14%

-17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

29.85%

-14.75%