Сравнение PPYPX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции PPYPX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.15% соответственно.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и PZRIX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
PPYPX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
PPYPX
PZRIX
Сравнение PPYPX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.67 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 3.39 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.09 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 14.29 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и PZRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и PZRIX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и PZRIX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, примерно равная максимальной просадке PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -43.53% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.68% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -30.85% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -43.53% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.20% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -9.00% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.45% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и PZRIX
PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 5.49% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.45% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 8.92% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 14.17% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 15.85% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 17.02% | +2.06% |