PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPYPX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 9.04% против 2.80% соответственно.


PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE International Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PPYPX и PFORX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PPYPX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPYPXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.61

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.86

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

0.66

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

2.97

+10.09

PPYPX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPYPXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.61

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.25

-0.79

Корреляция

Корреляция между PPYPX и PFORX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и PFORX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности PFORX в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и PFORX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PPYPXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-13.87%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-3.99%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-13.71%

-21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-13.87%

-28.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-3.39%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-1.95%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.89%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и PFORX

PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPYPXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.99%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

2.55%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

3.39%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

3.47%

+16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

3.08%

+16.00%