Сравнение PPYPX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 9.04% против 2.80% соответственно.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и PFORX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PPYPX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PPYPX
PFORX
Сравнение PPYPX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.61 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 0.86 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.66 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 2.97 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.61 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.91 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.25 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и PFORX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и PFORX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и PFORX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -13.87% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -3.99% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -13.71% | -21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -13.87% | -28.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -3.39% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -1.95% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.89% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и PFORX
PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 1.99% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 2.55% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 3.39% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 3.47% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 3.08% | +16.00% |