PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPYPX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 9.04% против 8.38% соответственно.

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PPYPX и PFN

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PPYPX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPYPXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.19

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.33

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.06

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

0.26

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

1.01

+12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPYPXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.19

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Корреляция

Корреляция между PPYPX и PFN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и PFN

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и PFN

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PPYPXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-80.08%

+37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.77%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-33.45%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-45.70%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-6.29%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-11.89%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.81%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPYPXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.56%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.40%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

13.35%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

14.75%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

18.16%

+0.92%