Сравнение PPVIX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции PPVIX превзошли акции VRTVX по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.58% соответственно.
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и VRTVX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
PPVIX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
PPVIX
VRTVX
Сравнение PPVIX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.28 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.86 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.01 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 8.00 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.28 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и VRTVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и VRTVX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и VRTVX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -45.98% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -13.82% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -26.85% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -45.98% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.37% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -7.85% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.48% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и VRTVX
Текущая волатильность для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) составляет 5.08%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.36% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 13.12% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 22.05% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.79% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 23.70% | -1.04% |