Сравнение PPVIX с PVCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и PVCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и PVCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 8.69% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.74% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.74%.
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
PVCMX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и PVCMX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.
Доходность на риск
PPVIX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск
PPVIX
PVCMX
Сравнение PPVIX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | PVCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.61 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 4.42 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.05 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и PVCMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и PVCMX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности PVCMX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.76% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и PVCMX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и PVCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -7.44% | -57.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -2.81% | -11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -7.44% | -15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -1.69% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -1.29% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 1.03% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и PVCMX
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 0.97% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 2.94% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 4.75% | +17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 5.20% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 6.37% | +16.29% |