PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPVIX с PTDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPVIX с PTDIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PPVIX (Principal SmallCap Value Fund II) and PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) are both mutual funds - PPVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Principal, while PTDIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PPVIX returned 11.36%/yr vs 10.70%/yr for PTDIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PPVIX charges 0.96%/yr vs 0.01%/yr for PTDIX.

Доходность

Сравнение доходности PPVIX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPVIX показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции PPVIX превзошли акции PTDIX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.70% соответственно.

PPVIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.13%
С начала года
13.39%
6 месяцев
11.05%
1 год
28.01%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.36%

PTDIX

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
5.52%
6 месяцев
4.86%
1 год
14.59%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPVIX и PTDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		13.39%8.18%16.09%20.00%-9.20%32.00%3.61%23.19%-14.74%6.94%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		5.52%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%24.91%-7.95%20.69%

Correlation

The correlation between PPVIX and PTDIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г.

0.86

The correlation between PPVIX and PTDIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SmallCap Value Fund II

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с PPVIX:
PPVIX с VOOPPVIX с TQQQPPVIX с SPYPPVIX с PRVIXPPVIX с SACAXPPVIX с PTEAXPPVIX с SSCVX
Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с TRRDXPTDIX с FXAIXPTDIX с TBLYXPTDIX с FFFYXPTDIX с JLKYXPTDIX с JRLVXPTDIX с DRIWX

Доходность на риск

PPVIX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPVIX
Ранг доходности на риск PPVIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPVIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPVIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPVIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPVIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPVIX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPVIXPTDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.52

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.16

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.17

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

9.43

+1.46

PPVIX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPVIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTDIX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPVIX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPVIX и PTDIX

Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и PTDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPVIXPTDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.79%

-54.38%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.32%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.89%

-13.05%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-25.43%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

-30.02%

-15.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-2.12%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-7.48%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.68%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PPVIX и PTDIX

Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеют волатильность 4.12% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPVIXPTDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.20%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

8.64%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

10.46%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

13.59%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

13.80%

+8.82%

Сравнение комиссий PPVIX и PTDIX

PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPVIX и PTDIX

Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности PTDIX в 9.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		7.83%8.88%20.81%3.11%11.81%15.05%0.76%0.88%26.50%6.37%5.98%11.97%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		9.29%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Часто задаваемые вопросы

PPVIX and PTDIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTDIX has higher volatility (4.20%) compared to PPVIX (4.12%). In terms of maximum drawdown, PPVIX dropped -64.79% vs PTDIX's -54.38%.

PPVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPVIX и PTDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор