Сравнение PPVIX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции PPVIX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 10.48% против 12.02% соответственно.
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и PQIAX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
PPVIX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
PPVIX
PQIAX
Сравнение PPVIX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.60 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 6.81 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и PQIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и PQIAX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что меньше доходности PQIAX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и PQIAX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -54.68% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -11.77% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -21.22% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -37.67% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.21% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -7.04% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.60% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и PQIAX
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Principal Equity Income Fund (PQIAX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.01% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 8.14% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 15.55% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 15.28% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 16.41% | +6.25% |