Сравнение PPVIX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 2.19% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у POSIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции PPVIX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 10.28% против 3.43% соответственно.
PPVIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.28%
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и POSIX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
PPVIX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PPVIX
POSIX
Сравнение PPVIX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.58 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.46 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 1.81 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.04 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.15 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и POSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и POSIX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности POSIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.69% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и POSIX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -68.45% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -10.67% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -34.15% | +11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -41.70% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -12.67% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -14.02% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.72% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и POSIX
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.19% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 8.13% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 14.17% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 16.22% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 16.95% | +5.70% |