PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPVIX с POSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPVIX с POSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPVIX (Principal SmallCap Value Fund II) and POSIX (Principal Global Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - PPVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Principal, while POSIX is a REIT fund managed by Principal. Over the past 10 years, PPVIX returned 10.83%/yr vs 4.10%/yr for POSIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPVIX charges 0.96%/yr vs 0.94%/yr for POSIX.

Доходность

Сравнение доходности PPVIX и POSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPVIX показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у POSIX с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции PPVIX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 10.83% против 4.10% соответственно.

PPVIX

1 день
1.11%
1 месяц
0.63%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.83%
1 год
29.42%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.40%
10 лет*
10.83%

POSIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.83%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.37%
1 год
9.48%
3 года*
8.01%
5 лет*
0.31%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPVIX и POSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		11.72%8.18%16.09%20.00%-9.20%32.00%3.61%23.19%-14.74%6.94%
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		6.90%7.57%0.67%10.87%-26.74%23.45%-3.91%24.53%-3.35%14.73%

Correlation

The correlation between PPVIX and POSIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2007 г.

0.70

The correlation between PPVIX and POSIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SmallCap Value Fund II

Principal Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с PPVIX:
PPVIX с VOOPPVIX с TQQQPPVIX с SPYPPVIX с PRVIXPPVIX с SACAXPPVIX с PTEAXPPVIX с SSCVX
Часто сравнивают с POSIX:
POSIX с CSRSXPOSIX с DFREXPOSIX с VNQPOSIX с PIMIXPOSIX с XLREPOSIX с DFFVXPOSIX с VGSIX

Доходность на риск

PPVIX vs. POSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPVIX
Ранг доходности на риск PPVIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPVIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPVIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPVIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPVIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
POSIX
Ранг доходности на риск POSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPVIX c POSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPVIXPOSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.75

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.09

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

0.89

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

3.25

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPVIX vs. POSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPVIX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа POSIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPVIX и POSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPVIXPOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.75

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.17

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PPVIX и POSIX

Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и POSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPVIXPOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.79%

-68.45%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.97%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.89%

-18.02%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-34.15%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

-41.70%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-5.95%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-13.93%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.71%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PPVIX и POSIX

Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPVIXPOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.65%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

9.00%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

11.82%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

16.30%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

16.99%

+5.65%

Сравнение комиссий PPVIX и POSIX

PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии POSIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPVIX и POSIX

Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности POSIX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		2.47%2.64%2.57%2.63%1.12%2.40%1.13%6.32%3.81%4.16%3.70%4.48%
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		7.95%8.88%20.81%3.11%11.81%15.05%0.76%0.88%26.50%6.37%5.98%11.97%

Часто задаваемые вопросы

PPVIX and POSIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPVIX has higher volatility (3.88%) compared to POSIX (3.65%). In terms of maximum drawdown, PPVIX dropped -64.79% vs POSIX's -68.45%.

PPVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPVIX и POSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор