Сравнение PPVIX с LTRIX
PPVIX (Principal SmallCap Value Fund II) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both mutual funds - PPVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Principal, while LTRIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PPVIX returned 11.36%/yr vs 11.15%/yr for LTRIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PPVIX charges 0.96%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и LTRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью 6.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPVIX имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции LTRIX немного отстают с 11.15%.
PPVIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 11.36%
LTRIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам PPVIX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 13.39% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 6.10% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Correlation
The correlation between PPVIX and LTRIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г. | 0.86 |
The correlation between PPVIX and LTRIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPVIX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
PPVIX
LTRIX
Сравнение PPVIX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPVIX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.15 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 9.42 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и LTRIX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и LTRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPVIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -51.39% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.04% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.89% | -14.47% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -26.25% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -31.56% | -14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -2.41% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -7.18% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.83% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и LTRIX
Текущая волатильность для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) составляет 4.12%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPVIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.65% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.52% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 11.46% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 14.70% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 14.80% | +7.82% |
Сравнение комиссий PPVIX и LTRIX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и LTRIX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности LTRIX в 8.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 8.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 7.83% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
Часто задаваемые вопросы
PPVIX and LTRIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTRIX has higher volatility (4.65%) compared to PPVIX (4.12%). In terms of maximum drawdown, PPVIX dropped -64.79% vs LTRIX's -51.39%.
PPVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPVIX и LTRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор