Сравнение PPTY с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
PPTY и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.01% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.27% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.27%.
PPTY
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и USRT
PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
PPTY vs. USRT — Ранг доходности на риск
PPTY
USRT
Сравнение PPTY c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.35 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.53 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.23 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.35 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.27 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и USRT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и USRT
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности USRT в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.04% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.89% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и USRT
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -69.91% | +28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.95% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -31.03% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -6.38% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -13.08% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.09% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и USRT
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.39% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.44% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.21% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 16.84% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.92% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.28% | +0.78% |