PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPTY с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPTY и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPTY и USRT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
0.01%-3.47%9.85%12.66%-26.10%40.36%-7.25%30.19%4.07%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.27%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%6.38%

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.27%.


PPTY

1 день
1.25%
1 месяц
-5.37%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-1.68%
3 года*
5.95%
5 лет*
2.27%
10 лет*

USRT

1 день
1.42%
1 месяц
-6.02%
С начала года
4.27%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.82%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Diversified Real Estate ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Сравнение комиссий PPTY и USRT

PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.


Доходность на риск

PPTY vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPTYUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.35

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

0.59

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.53

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

2.23

-2.52

PPTY vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPTYUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.35

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.17

+0.09

Корреляция

Корреляция между PPTY и USRT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и USRT

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности USRT в 2.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
3.04%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.89%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок PPTY и USRT

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и USRT.


Загрузка...

Показатели просадок


PPTYUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-69.91%

+28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-12.95%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-31.03%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-6.38%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-13.08%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.09%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и USRT

US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.39% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPTYUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.44%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.21%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

16.84%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

18.92%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

21.28%

+0.78%